【新闻动态】我中心博士研究生论文被经济学国际顶刊接收并在线发表

近日，我中心四年级博士生蒋斐宇以第一作者的身份撰写的论文“Non-standard inference for augmented double autoregressive models with null volatility coefficients”被计量经济学国际顶尖期刊Journal of Econometrics接收并在线发表。

该论文是蒋斐宇与我中心李东副教授和香港大学统计与精算系朱柯助理教授合作共同完成的，主要研究了双自回归模型(double autoregressive model,简称为DAR模型)的参数估计、检验等一系列统计推断问题。现有的对DAR模型的理论研究通常都假设波动率参数为正，限制了研究者对这些波动率参数的零点检验。而该论文放松了这一要求，得到了参数估计的相合性以及非标准（非正态分布）的极限分布。这些参数估计的非标准性使得传统的Wald检验、似然比检验和混成检验的统计量也都不再是传统的卡方极限分布，使用卡方分布得到的统计结论会有一定的误导作用，为此该论文还提出了一个基于模拟抽样的算法来近似这些非标准的极限分布。该论文还使用了自加权的方法放松了数据的矩条件，使得该DAR模型能够更加广泛应用到平稳时间序列的建模分析中。

注：Journal of Econometrics是教育部认可的12本经济学国际A类（顶级）期刊之一，由Elsevier出版，近五年平均影响因子为2.668。

论文网页：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407619301885。