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2019年10月28日,清华大学统计学论坛在伟清楼209成功举办,本次论坛邀请到了Partnership on AI 的研究科学家、Yale法律博士Alice Xiang. 本次报告由中心助理教授吴未迟主持,报告的主题是『算法公平性介绍』。

Alice Xiang博士

 

论坛现场
与会人员合影
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近日,杨振宁先生受我中心杰出访问教授汤家豪院士之邀访问清华大学统计学研究中心。

统计学研究中心师生热烈欢迎杨先生到访 侯禹珊 摄

杨振宁先生的到访受到统计学研究中心师生的热烈欢迎。同学们都很珍惜这个同“国宝级科学家”见面交流的机会,并称呼此次活动为“硬核追星”。

 

邓柯副教授(左)向杨振宁先生介绍中心情况 侯禹珊 摄
杨振宁先生浏览中心年报 侯禹珊 摄
杨振宁先生于统计学研究中心 侯禹珊 摄

杨先生首先在中心副主任邓柯副教授的介绍下,参观统计学研究中心,对清华大学统计学科的建设以及人才培养等情况进行了了解。提及与统计学科的渊源,杨先生说,当时他在西南联大读书时,统计学课程的教师是著名的数学家、统计学家许宝騄先生。提及当年的种种趣事,杨先生仍记忆犹新,把他记忆中许先生的往事同当今的统计学者分享。

杨振宁先生同中心学生座谈 侯禹珊 摄

与中心博士研究生的座谈环节原本计划半小时,但最后活动持续了近一个半小时。杨先生精神矍铄、思路清晰、声音洪亮,无不令在场学生印象深刻,现场完全感受不到这是一个97岁高龄的老人。杨先生跟中心博士研究生分享,如果当下对于学术方向的选择感到焦虑是很正常的,因为大多数学者在此时期都有相同感受。做学术研究还是要从自身的兴趣点出发,作为统计这一大学科方向,下设的如数理统计、文本分析、金融统计、生物医学统计等不同的学科分支,要选择自己最感兴趣的方向深入思考,才能挖掘出新的问题,新的发现。

汤家豪教授提及他近日为中心学生们开设的英文论文写作指导短期课程,指出英文学术论文的撰写也是当下学生们普遍遇到的难题。杨先生随即分享了他年轻时提高英文水平的办法——阅读。并推荐了用不查生词的方法阅读海明威等作家的原版小说,是当时他亲测有效的提升英语水平的方法。

同学们纷纷表示,与杨先生这一世界顶尖的科学家现场座谈的经历令他们印象深刻,深受鼓舞和触动。

杨振宁先生与中心师生合影 侯禹珊 摄
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近日,美国国家科学院院士、美国艺术与科学学院院士及爱尔兰皇家科学院院士,美国华盛顿大学统计和社会学教授阿德里·拉夫里(Adrian E.Raftery)院士访问清华大学统计学研究中心。

阿德里·拉夫里教授出席“汤家豪院士杰出访问教授聘任仪式”并致辞 陶宇心 摄

拉夫里教授受邀出席10月14日在紫光国际会议中心举办的“汤家豪院士清华大学杰出访问教授聘任仪式”,并在仪式上对汤家豪教授的受聘表示热烈的祝贺,对清华大学统计学研究中心——这支年轻又充满活力的团队表示高度的肯定。

拉夫里教授和中心副主任邓柯副教授座谈 田芸 摄

随后,拉夫里教授到访清华大学统计学研究中心,同中心教员代表亲切座谈,从学科建设、人才培养、学术研究等多方面了解中心情况。

拉夫里教授与中心学生代表座谈 侯禹珊 摄
中心的博士研究生亦借此机会同拉夫里教授座谈,分别结合自身的时间序列、深度学习、医药统计、知识图谱等统计学科研方向和科研进展中遇到的实际问题,同拉夫里教授进行交流,拉夫里教授认真听取汇报,并给出指导与建议。

 

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2019年10月14日下午,由清华大学统计学研究中心主办的“汤家豪院士清华大学杰出访问教授聘任仪式”在紫光国际会议中心举行。

工业工程系党委书记李志忠教授(右)及统计学研究中心杨立坚教授(左)为汤家豪教授(中)颁发聘书 陶宇心 摄

汤家豪教授是香港中文大学统计系创始人,曾任英国肯特大学数学学院主任、伦敦政治经济学院统计学系讲座教授、香港大学统计与精算系讲座教授、香港大学研究院创院院长和副校长,现为挪威科学与文学院外籍院士、电子科技大学特聘讲席教授、国际统计学会会士、数理统计学会会士及精算学会荣誉会士。汤家豪教授是“非线性时间序列分析”的重要开创者之一,在统计学领域取得了杰出的学术成就,是国际上具有相当影响力的统计学家。本次汤教授受聘清华大学杰出访问教授,将凭借其丰富的经验和国际视野,在学科建设与发展、人才培养、学术研究等方面对清华大学统计学科的建设给予指导。

汤家豪教授致辞 陶宇心 摄

此次聘任仪式由清华大学统计学研究中心副主任邓柯副教授主持。邓柯副教授介绍了汤教授在非线性时间序列领域做出的卓越贡献,指出汤教授提出的门限自回归模型是非线性时间序列分析的经典模型之一,所著的《非线性时间序列:一种动态系统方法》(《Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach》)专著是非线性时间序列分析的重要参考文献。邓柯副教授强调,汤教授一直以来对清华大学统计学科的建设都给予了极高的关注,并不断鞭策年轻学者,对其学术生涯的发展给出中肯的建议与指导,此次聘请汤教授出任清华大学杰出访问教授,必将加快清华大学建成世界一流统计学科的步伐。

邓柯副教授主持本次聘任仪式 陶宇心 摄

随后,清华大学统计学研究中心杨立坚教授代表中心学术委员会在致辞中提到,汤教授学术成就非凡,仅在其博士毕业之后的十年之内,就在行业顶级期刊上发表了近20篇文章,其中大部分都是其独立完成,令人敬佩。汤教授待人和善,涉猎广泛,并用实际行动和所学所想,贯通中西方文化。在汤教授有关非线性时间序列的一本专著中,每一章节都用老子的箴言切入,而书中的统计学内容也与开篇箴言有异曲同工之妙。对中国文化的热爱堪称汤教授学术灵感的来源。

杨立坚教授 陶宇心 摄

恰逢美国国家科学院院士、艺术与科学学院院士及爱尔兰皇家科学院院士,华盛顿大学统计和社会学教授阿德里·拉夫里(Adrian E. Raftery)教授到访统计学研究中心,与美国国家科学院院士、哈佛大学荣休教授、清华大学特聘教授唐纳德·鲁宾教授(Donald Rubin)教授,清华大学工业工程系李志忠教授、数学系杨瑛教授,北京大学概率统计系姚方教授,中国人民大学统计与大数据研究院郭绍俊副教授、朱利平教授,吉林大学概率统计与数据科学系赵世舜教授等专家学者一起作为特邀嘉宾,共同出席了本次聘任仪式,专家们对汤家豪教授的受聘纷纷表示热烈的祝贺,并对清华大学统计学科的发展给予了高度的肯定。

与会人员合影 数学系杨瑛教授 摄
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近日,我中心四年级博士生蒋斐宇以第一作者的身份撰写的论文“Non-standard inference for augmented double autoregressive models with null volatility coefficients”被计量经济学国际顶尖期刊Journal of Econometrics接收并在线发表。

该论文是蒋斐宇与我中心李东副教授和香港大学统计与精算系朱柯助理教授合作共同完成的,主要研究了双自回归模型(double autoregressive model,简称为DAR模型)的参数估计、检验等一系列统计推断问题。现有的对DAR模型的理论研究通常都假设波动率参数为正,限制了研究者对这些波动率参数的零点检验。而该论文放松了这一要求,得到了参数估计的相合性以及非标准(非正态分布)的极限分布。这些参数估计的非标准性使得传统的Wald检验、似然比检验和混成检验的统计量也都不再是传统的卡方极限分布,使用卡方分布得到的统计结论会有一定的误导作用,为此该论文还提出了一个基于模拟抽样的算法来近似这些非标准的极限分布。该论文还使用了自加权的方法放松了数据的矩条件,使得该DAR模型能够更加广泛应用到平稳时间序列的建模分析中。

注:Journal of Econometrics是教育部认可的12本经济学国际A类(顶级)期刊之一,由Elsevier出版,近五年平均影响因子为2.668。

论文网页:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407619301885

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